GeometricBrownianMotionProcess
ใช้งานได้
Geometric Brownian motion process with LogNormal time slices
GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, x0]
Mean[GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, Subscript[x, 0]][t]]//Simplify
→ E^(t*μ)*Subscript[x, 0]Variance[GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, Subscript[x, 0]][t]]//Simplify
→ E^(2*(t*μ + Log[Subscript[x, 0]]))*(-1 + E^(t*σ^2))CovarianceFunction[GeometricBrownianMotionProcess[μ, σ, Subscript[x, 0]], s, t]
→ E^((s + t)*μ)*(-1 + E^(σ^2*Min[s, t]))*Subscript[x, 0]^2 ฟังก์ชันทั้งหมด 6300 รายการ ·
ใช้สิ่งนี้จากไคลเอนต์ MCP